УДК 330.322.1 (004.413.4)

Докладно описано функціональні особливості власного інформаційного розроблення для аналізу, прогнозування та ефективного управління інвестиційним портфелем із заданим рівнем ризику. Створений веб-додаток надає можливість формування індивідуального інвестиційного портфеля з широким спектром активів, включаючи акції, облігації, ETF, криптовалюти тощо. Окрім створення інвестиційного портфеля, веб-додаток пропонує комплексний аналіз портфеля, використовуючи розширені алгоритми та моделі машинного навчання. Використовуючи нейронні мережі, додаток аналізує загальний ризик портфеля, порівнюючи його із заданим індивідуальним профілем ризику
користувача, надаючи рекомендації щодо оптимізації та перерозподілу активів. Зокрема використовується сіамська нейронна мережа для підбору фінансових інструментів у портфель із заданим рівнем ризику інвестора, а для аналізу рівня ризику портфеля, порівняння та перерозподілу
активів у ньому використано багатошаровий Парцептрон. На основі аналізу тенденцій та схожості активів надано рекомендації щодо заміни активів у портфелі. Основними методами, які використовуються при аналізі, є візуалізація, обчислення статистик та прогнозування. Додаток також
пропонує детальний аналіз окремих активів з описом, історичними даними та тенденціями цін. Для отримання вхідних даних (поточних й історичних курсів активів та інших їх фундаментальних показників) система використовує ефективний та доступний у використанні інструмент –
FinanceModelingPrep API. Використання візуалізації дозволяє представити інформацію у зручній для сприйняття формі: графіки японських свічок, кругові діаграми дають можливість швидкого розуміння отриманих аналітичних результатів. Також у роботі здійснено огляд та аналіз найбільш вживаних сучасних спеціалізованих програмних продуктів, які використовуються у портфельному менеджменті. Запропонована інформаційна система є загальнодоступною та легкою у використанні. Робота сприяє розвитку інструментів для особистого інвестиційного менеджменту, розширюючи можливості самостійного фінансового планування. Описані методи дають можливість оцінити ефективність використання нейромереж при побудові та ефективному управлінні портфелем фінансових активів.
Ключові слова: портфель інвестицій, нейронні мережі, аналіз даних, візуалізація, інвестиції, активи.

The work describes in detail the functional features of its information development for analysis, forecasting, and effective management of an investment portfolio with a given level of risk. The created  web application provides an opportunity to create an individual investment portfolio with a wide range of assets, including stocks, bonds, ETFs, cryptocurrencies, etc. In addition to creating an investment portfolio, the web application offers comprehensive portfolio analysis using advanced algorithms and machine learning models.
Using neural networks, the application analyzes the overall risk of the portfolio, comparing it to the given individual risk profile of the user, and providing recommendations for optimization and reallocation of assets. In particular, a Siamese neural network is used to select financial instruments in a portfolio with a given level of investor risk, and a multilayer Perceptron is used to analyze the risk level of the portfolio, and compare and redistribute assets. Based on the analysis of trends and similarities of assets, recommendations are provided for replacing assets in the portfolio. The main methods used in the analysis are visualization, calculation of statistics, and forecasting. Based on the analysis of trends and similarities of assets, recommendations are provided for replacing assets in the portfolio. The main methods used in the analysis are visualization, calculation of statistics, and forecasting. The app also offers a detailed analysis of individual assets with descriptions, historical data, and price trends. To receive input data (current and historical rates of assets and other fundamental indicators), the system uses an efficient and accessible tool – FinanceModelingPrep API. The use of visualization allows you to present information in an easy-to-understand form: graphs of Japanese candles, pie charts provide an opportunity to quickly understand the obtained analytical results. The work also includes a review and analysis of the most used modern specialized software products used in portfolio management. The proposed information system is publicly available and easy to use. The work contributes to the development of tools for personal investment management, expanding the possibilities of independent financial planning. The described methods make it possible to evaluate the effectiveness of the use of neural networks in the construction and effective management of a portfolio of financial assets.

УДК 336.7

Застосування конкретних методів аналізу фондового ринку має ґрунтуватися на вже наявних і функціонуючих методиках теорій технічного, фундаментального, а також статистичного аналізу. В роботі описано основні аспекти кожної з них та запропоновано власну методику ефективного підбору напрямків фінансових інвестицій шляхом візуалізації доступних у мережі Інтернет даних про наявність та вартість активів. Здійснено огляд та порівняльний аналіз провідних спеціалізованих програмних продуктів для візуалізації даних та бізнес-аналітики, що використовуються для роботи з великими обсягами даних. Використання вбудованих у відкрите програмне забезпечення методів візуалізації дозволяє представити інформацію інтуїтивно зрозуміло, стисло та лаконічно й узагальнювати статистичні і аналітичні дані. Основним програмним продуктом для реалізації намірів обрано відкриту для загального користування мову програмування Java, яка при застосуванні відповідних долучених відкритих бібліотек, має широкі можливості застосування вбудованих методів візуалізації та прогнозування. Із застосуванням вказаного програмного забезпечення реалізовано проект для огляду та аналізу руху інвестицій на фінансовому ринку у вигляді історичних часових рядів, що дозволяє моніторити динаміку руху активів в обраному сегменті та здійснювати диверсифікацію набору фінансових активів. Описано як навіть не професійний малобюджетний інвестор, застосовуючи відкриті для загального користування прикладні програмні продукти і мови програмування, може створювати інформаційні системи для аналізу та прогнозування, при підтримці динамічної диверсифікації, процесу інвестування з метою отримання оптимального у вибраний часовий проміжок набору фінансових активів. Як приклад реалізації обрано сферу широкого практичного застосування – фінансові активи сегменту «ветеринарні препарати». З метою практичного дослідження ситуації на ринку ветеринарних препаратів увага зосереджена на візуальному представленні динаміки активів із застосуванням переваг диверсифікації при виборі найменувань препаратів та їх кількості. Запропонований із застосуванням ІТ практичний підхід аналізу динаміки курсу цінних паперів, зокрема акцій, застосовується для
оцінки можливості короткострокового інвестування при наданні відповідних консультацій. У результаті безпосередньо проведеного аналізу ринку, зокрема, статистичного, досліджується структура сегменту ветеринарних препаратів фондових ринків різних провідних виробників, динаміка фондових індексів і акцій деяких компаній.
Ключові слова: менеджмент, аналіз даних, часові ряди, диверсифікація, візуалізація, ризик. 

Since the application of specific methods of stock market analysis should be based on already existing and functioning methods, the main provisions of the theories of technical, fundamental, and statistical analysis are considered in the work. A method is proposed for the effective selection of financial investment directions by visualizing data available on the Internet about the availability and value of assets. As an example of the implementation of the specified methodology, such a field of wide practical application as the "veterinary drugs" segment was chosen. The use of visualization methods built into open software allows you to present information intuitively, succinctly and to summarize statistical and analytical data. A review and comparative analysis of the leading specialized software products for data visualization and business analytics used for working with large volumes of data is carried out. The Java programming language, which is open for public use, has been chosen as the main software product for the implementation of intentions, which, when using the appropriate attached open libraries, has wide possibilities of using built-in visualization and forecasting methods. With the use of the specified software, a project was implemented to review and analyze the movement of investments in the financial market in the form of historical time series, which allows monitoring the dynamics of the movement of assets in the selected segment and diversifying the set of financial assets. It is described how even a non-professional low-budget investor using application software products and programming languages open to the public can create information systems for analysis and forecasting, while supporting dynamic diversification, of the investment process in order to obtain the optimal set of financial assets in the selected time period. For the purpose of a practical study of the situation on the market of veterinary drugs, the attention is focused on the visual presentation of the dynamics of assets using the advantages of diversification when choosing the names of drugs and their quantity. The practical approach of analyzing the dynamics of the stock price, in particular shares, proposed with the use of IT, is used to assess the possibility of short-term investment while providing appropriate advice. As a result of directly conducted market analysis, in particular, statistical analysis, the structure of the segment of veterinary drugs in the stock markets of various leading manufacturers, the dynamics of stock indices and shares of some companies is investigated.